برای مدل بندی داده هایی از جنس نرخ و نسبت مدل رگرسیون بتا پیشنهاد می شود. در صورتی که داده پرت داشته باشیم مدل رگرسیون مستطیلی بتا پیشنهاد می شود. زیرا مدل رگرسیون بتا نسبت به نقاط پرت تنومند نیست. پس از معرفی توزیع مستطیلی بتا به مدل بندی آن و استنباط بیزی روی آن می پردازیم و در استنباط بیزی از نمونه گیری مونت کارلوی زنجیر مارکوفی استفاده می کنیم. با شبیه سازی تأثیر نقاط دورافتاده و کارایی مدل...

در بسیاری از کاربردها، محققین علاقه مند به کشف رابطه بین یک متغیر با متغیرهای دیگر می باشند. برای این منظور، از مدل رگرسیونی که یکی از پرطرفدارترین مدل های آماری است، استفاده می شود. در بسیاری از کاربردها، ماهیت متغیر پاسخ به صورت نرخ و نسبت می باشد. به عنوان چند مثال: در علوم اقتصادی، اقتصاددانان به دنبال درک رابطه بین نرخ رشد، نرخ بیکاری، درصد تولید ملی و غیره با چند متغیر اقتصادی دیگر هستند؛...

امروزه گیاهان دارویی ازجمله گیاهان مهم اقتصادی در دنیا هستند، درحالی که اطلاعات پایه چندانی در مورد بسیاری از این گیاهان وجود ندارد. این مطالعه به منظور کمّی‏ سازی واکنش سرعت جوانه‏ زنی گیاه دارویی مرزه (hortensis l.satureja) نسبتبه دما و تنش شوری انجام شد. بدین منظور جوانه‏ زنی این گیاه تحت تأثیر تیمار‏های دمایی(12، 15، 20، 25، 30 و 35 درجه سانتی‏گراد) و غلظت­ های شوری (صفر، 25، 50، 75، 100، 12...

چکیده: مدل رگرسیون بتا معمولاً برای مدل‌بندی داده‌هایی به‌صورت نرخ یا نسبت در بازه‌ (1,0) بکار برده می‌شود. در بعضی مطالعات این‌گونه داده‌ها ممکن است مقادیر صفر و یک را نیز شامل ‌شوند. در این مقاله مدل رگرسیون بتای افزوده، که از آمیختن توزیع بتا روی بازه (1,0) و دو توزیع تباهیده در صفر و یک ایجاد می‌شود، برای مدل‌بندی داده‌های مشاهده شده در بازه بسته [1,0] ارائه شده است. مدل رگرسیون بتای آمیخته ...

در ادبیات مالی، مدل قیمت‌گذاری دارائی‌های سرمایه‌ای، رابطه بین ریسک سیستماتیک یا بتا با بازده مورد انتظار هر دارایی را نشان می دهد. یکی از مشکلات اساسی که مدیران پرتفوی و سرمایه‌گذاران برای بدست آوردن بازده مورد انتظار هر پرتفوی با آن مواجه هستند، تخمین بتا است. برای تخمین بتا معمولا از رگرسیون سری‌های زمانی استفاده می‌شود و این امر به انتخاب دوره زمانی محاسبه بازده و روش تخمین، نیاز دارد. این ...

تحلیل رگرسیون های لجستیک و پروبیت که در مدل بندی متغیرهای پاسخ دودویی به کار می روند با فرض استقلال خطاها صورت می گیرد. اما در عمل با موارد زیادی مانند داده های فضایی مواجه می شویم که مشاهدات دودویی از لحاظ موقعیت قرار گرفتن در فضای مورد مطالعه به یکدیگر وابسته اند و لازم است همبستگی آن ها در تحلیل رگرسیون لجستیک و پروبیت منظور گردد. معمولا در آمار فضایی، پیش گویی فضایی برای داده های دودویی با ...

این مقاله به بررسی ثبات شاخص ریسک سیتماتیک(β) در طول زمان با توجه به اطلاعات در دسترس در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. ضریب بتا بر اساس مدل بازار که توسط پرفسور شارپ(1963) ارائه شد، محاسبه می‌گردد. ضریب بتا همان شیب رگرسیون می‌باشد که از طریق برقراری رگرسیون خطی ساده بین بازده بازار و شرکت به دست می‌آید. ثبات بتا یکی از فروض اساسی در شکل‌گیری مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAPM) اس...

در بسیاری از مسایل تحلیل پاسخ های نرخ و نسبت مانند نرخ تورم، نرخ رشد، درصد مشتریان خوش قول در یک بنگاه اقتصادی، و درصد یک بیماری در منطقه ای خاص، علاقه مند به کشف عوامل موثر بر متغیر پاسخ هستیم. این هدف، معمولا با مدل های رگرسیونی قابل دستیابی است. مقیاس این گونه پاسخ ها، پیوسته و محدود به فاصله (0,1) است. برای تحلیل رگرسیونی این نوع داده ها، اولین گزینه هایی که به ذهن می رسد استفاده از مدل های...

این مقاله به بررسی ثبات شاخص ریسک سیتماتیک(β) در طول زمان با توجه به اطلاعات در دسترس در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. ضریب بتا بر اساس مدل بازار که توسط پرفسور شارپ(1963) ارائه شد، محاسبه می گردد. ضریب بتا همان شیب رگرسیون می باشد که از طریق برقراری رگرسیون خطی ساده بین بازده بازار و شرکت به دست می آید. ثبات بتا یکی از فروض اساسی در شکل گیری مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (capm) اس...

این مطالعه به بررسی آزمون درجة ثبات شاخص ریسک سیستماتیک درطول زمان با توجه به اطلاعات در دسترس در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. بر این اساس ضریب بتا باتوجه به مدل بازار که توسط پرفسور شارپ(1963) ارائه شد محاسبه می‌گردد، ضریب بتا شیب خط رگرسیونی است که از طریق برقراری رگرسیون خطی ساده بین بازده شرکت و بازار بدست می‌آید. ما در این مطالعه از آزمون چاو که از روش تغییر ساختاری بهره می‌گیرد به...